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今年國內(nèi)某社交平臺出現(xiàn)了一個帖子，作者表示他在畢業(yè)五年后賺到了當(dāng)初不敢想象的數(shù)字。

在該帖中，作者開篇便表示是來炫富的，并表示不敢發(fā)朋友圈，其2022年收入實現(xiàn)了指數(shù)級上漲達(dá)到了2350萬美元（約1.7億元人民幣），從業(yè)五年合計收入超過3134萬美元（約2.3億元人民幣），鑒于作者沒有自爆行業(yè)和身份，不少網(wǎng)友紛紛留言質(zhì)疑其真實性。

當(dāng)事人某社交平臺發(fā)帖截圖

然而近期爆出的一則新聞則矛頭疑似直指該貼的作者身份。

據(jù)國外知名媒體報道，美國知名對沖基金Two Sigma Investments已經(jīng)告知客戶，由于未經(jīng)授權(quán)改變了基金的投資模式，合計產(chǎn)生了6.2億美元損益，包括4.5億美元的盈利和1.7億美元的虧損。

值得注意的是，這個由Two Sigma高級副總裁吳艦管理的基金組合產(chǎn)生損益中，1.7億美元的損失主要由客戶承擔(dān)，而在盈利的4.5億美元中，除了屬于客戶的2.5億美元外，則有2億屬于Two Sigma高管及員工投資基金。

Two Sigma沒有回應(yīng)相關(guān)傳聞，但在給其客戶的一份通知中表示：“我們非常重視這一事件，并正在采取措施防止未來發(fā)生類似問題”。據(jù)悉吳艦已經(jīng)被公司停職處于休假狀態(tài)，而美國監(jiān)管部門也已介入調(diào)查。

多位量化從業(yè)人士告訴觀察者網(wǎng)，炫富貼中的信息和吳艦高度重合，此次事發(fā)后，吳艦不僅將被沒收2022年的2000多萬美元獎金收入，更恐將面臨額外指控。而量化從業(yè)人員的職業(yè)道德問題也再次引發(fā)大眾的審視。

五年收入破億，吳艦是誰？

那么這個疑似炫富的博主到底是什么身份呢？大量信息顯示，其指向一名叫做吳艦的華人。

公開信息顯示，吳艦今年33歲，曾獲得安徽省數(shù)學(xué)和物理奧林匹克競賽一等獎被保送至清華大學(xué)，本科就讀自動化專業(yè)，2017年博士畢業(yè)于康奈爾大學(xué)，獲運籌學(xué)博士學(xué)位，2018年加入Two Sigma，今年升任高級副總裁，目前負(fù)責(zé)一個強大的Alpha生成團(tuán)隊。

吳艦個人信息

而參考過往履歷可以發(fā)現(xiàn)，其從業(yè)經(jīng)驗和炫富貼中的工作年限高度重合。

在2018年加入Two Sigma后，他先擔(dān)任了兩年9個月的量化研究員，隨后在2021年升任副總裁，隨后在2023年升任高級副總裁，五年的工作履歷和炫富貼中自稱工作五年重合。

吳艦從業(yè)履歷

多位量化從業(yè)人士表示，量化基金普遍采取底薪+分成的薪酬模式，其薪酬主要部分便是交易的盈利分成，該炫富貼中的前兩年薪資符合Two Sigma公司量化新員工的薪酬水平，如果炫富貼確為其本人，那2020年和2022年的優(yōu)秀業(yè)績也是其獲得晉升的重要原因。

在炫富貼中，作者也表示原來碼農(nóng)也可以有如此高收入的職業(yè)，不僅符合其專業(yè)背景，也符合Two Sigma公司的薪酬水平。

作為量化界公認(rèn)的頭部企業(yè)，Two Sigma擁有 600 億美元資產(chǎn)和約 2,000 名員工。它的交易模型（量化公司的秘密武器）由數(shù)千行 Java 代碼組成，這些代碼吸收各種數(shù)據(jù)并做出決定交易的投資預(yù)測。

業(yè)內(nèi)嘩然，他到底做了什么？

在業(yè)界頭部公司且收入不菲的吳艦，到底做了什么引發(fā)爭議呢？

根據(jù)知情人士的爆料，為了拿到更多的獎金分成和潛在的晉升機會，吳艦在未經(jīng)授權(quán)的情況下調(diào)整了公司的模型校準(zhǔn)方式，從而間接的提高了整體的風(fēng)險度來試圖博取更多的收益。

類似Two Sigma這樣的大型量化公司，都有一套完善的模型算法和運行模式，如果需要校準(zhǔn)或調(diào)整模型，不僅需要經(jīng)過專人審批，也需要全程公開透明。

Two Sigma沒有透露其是否禁止校準(zhǔn)或調(diào)整模型，但吳艦在去年分兩次對模型進(jìn)行校準(zhǔn)的行為顯然違背了內(nèi)部程序。在給客戶的信件中，Two Sigma對此表示這是“故意不當(dāng)行為”。

值得注意的是，盡管沒有直接調(diào)整模型，但是吳艦的校準(zhǔn)行為為他的投資組合帶來了顯著的收益波動。

吳艦對模型的校準(zhǔn)行為導(dǎo)致其掌管的部分基金獲得了 4.5 億美元的收益，其中2億美元屬于公司自己的高管和員工投資的基金，而剩下的部分則屬于可供客戶投資的基金。而在另一部分基金中，模型的校準(zhǔn)導(dǎo)致了總計 1.7 億美元的虧損——主要由客戶承擔(dān)。

從財務(wù)角度Two Sigma將此部分盈虧合并計算，吳艦的行為帶來約3億美元的收益，但這引發(fā)了客戶和監(jiān)管的質(zhì)疑。

目前無法斷定吳艦的行為存在主觀虧損客戶資金補貼員工基金的行為，但是無論是他為了收益私自校準(zhǔn)公司模型，還是其事實上的損公肥私的結(jié)果，都有著巨大的監(jiān)管風(fēng)險。

有業(yè)內(nèi)人士表示，校準(zhǔn)模型試圖增加風(fēng)險承受度來獲利本身并沒有問題，但是吳艦此次的行為問題在于，他為了自己的獎金和升職而私自調(diào)整參數(shù)試圖追求超額收益，本質(zhì)則是賺錢自己分，虧錢客戶買單的行為，存在巨大的道德風(fēng)險，也是監(jiān)管的雷區(qū)。

目前公司已經(jīng)暫停了吳艦的職務(wù)并要求其休假，而美國監(jiān)管部門SEC也已經(jīng)介入調(diào)查。

事實上，為了避免類似情況，諸多量化大廠均有相關(guān)規(guī)定，在公司條款規(guī)定外（如通過采取類似增加風(fēng)險博取的超額收益）的額外獲利，收益均歸公司并不會給相關(guān)人員分成，因此大概率Two Sigma會收回其違規(guī)盈利的2000多萬元分成。

值得注意的是，道德風(fēng)險作為金融行業(yè)的重要行業(yè)風(fēng)險，在如今的量化行業(yè)面臨新的挑戰(zhàn)。

相比傳統(tǒng)的金融行業(yè)已經(jīng)建立起了一套完備的機制才規(guī)范從業(yè)人員，量化行業(yè)由于復(fù)雜性和其自身的行業(yè)特點，在內(nèi)控和監(jiān)管上均存在一定的道德風(fēng)險，近期幻方投資股東出軌女下屬被停職及本次吳艦私自調(diào)整模型，均為大眾展示了量化在賺錢背后的另一面。

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